项目

使用 LSTM 网络对股票收盘价进行时间序列预测，包含滑动窗口构造、归一化与反归一化、与 ARIMA 基线的对比实验。

实现了几何布朗运动路径模拟、欧式/亚式期权定价，以及方差缩减技术（对偶变量、控制变量）的效果对比。

用有限差分法（显式/隐式/Crank-Nicolson）求解 BS 方程，与解析解对比验证收敛阶。